嘉實服務增值行業證券投資基金

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  基金管理人:嘉實基金管理有限公司

  基金託管人:中國銀行股份有限公司

  送出日期:2012年3月400日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不地处虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和全部性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經全部獨立董事簽字同意,並由董事長簽發。

  基金託管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2012年3月22日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配请况、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不地处虛假記載、誤導性陳述就让 重大遺漏。

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利。

  基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募説明書及其更新。

  本報告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

  本年度報告摘要摘自年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告正文。

  §2 基金簡介

  2.1 基金基本请况

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  2.2 基金産品説明

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  2.3 基金管理人和基金託管人

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  2.4 資訊披露土办法

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  §3 主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配请况

  3.1 主要會計數據和財務指標

  金額單位:人民幣元

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  注:(1)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益再加本期公允價值變動收益;(2)所述基金業績指標不包括持大家認購或交易基金的各項費用,計入費用後實際收益水準要低於所列數字;(3)期末可供分配利潤採用期末資産負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現累积的孰低數。

  3.2 基金凈值表現

  3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

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  注:本基金業績比較基準為:中信綜合指數×400%+中信國債指數×20%。

  本基金的業績基準指數按照構建公式每交易日進行計算,計算土办法如下:

  Benchmark(0)=4000

  Return(t)=400%×(中信綜合指數(t)/中信綜合指數(t-1) -1)+20%×(中信國債指數 (t)/中信國債指數 (t-1) -1)

  Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

  其中t=1,2,3,…。

  3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

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  圖:嘉實服務增值行業混合份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

  (4004年4月1日至2011年12月31日)

  注:按基金合同規定,本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期。建倉結束時本基金的各項投資比例符合基金合同第十八條((二)投資範圍和(六)投資組合比例限制)的約定:(1)在正常市場请况下,本基金資産配置的比例範圍:股票資産25%-95%;債券資産0%-70%;現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%。其中,基金投資于服務業股票的比例不低於基金股票資産的400%。(2)持有一家公司的股票,不得超過基金資産凈值的10%。(3)本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券,不得超過該證券的10%。(4)法律法規規定的其他限制。

  3.2.3 過去五年基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

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  3.3 過去三年基金的利潤分配请况

  單位:人民幣元

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  §4 管理人報告

  4.1 基金管理每各自 基金經理请况

  4.1.1 基金管理每各自 其管理基金的經驗

  本基金管理人為嘉實基金管理有限公司,成立於1999年3月25日,是經中國證監會批准設立的第一批基金管理公司之一,是中外合資基金管理公司。公司註冊地在上海,總部設在北京並設深圳、成都、杭州、青島、南京、福州、廣州分公司。公司獲得首批全國社保基金、企業年金投資管理人和QDII、特定資産管理業務資格。

  截止2011年12月31日,基金管理人共管理2隻封閉式證券投資基金、29隻開放式證券投資基金,具體包括嘉實泰和封閉、嘉實豐和價值封閉、嘉實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券、嘉實服務增值行業混合、嘉實優質企業股票、嘉實貨幣、嘉實滬深400指數(LOF)、嘉實超短債債券、嘉實主題混合、嘉實策略混合、嘉實海外中國股票(QDII)、嘉實研究精選股票、嘉實多元債券、嘉實量化阿爾法股票、嘉實回報混合、嘉實基本面400指數(LOF)、嘉實價值優勢股票、嘉實穩固收益債券、嘉實H股指數(QDII-LOF)、嘉實主題新動力股票、嘉實多利分級債券、嘉實領先成長股票、嘉實深證基本面120ETF、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)、嘉實信用債券、嘉實週期優選股票、嘉實安心貨幣。其中嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券屬於嘉實理財通系列基金,同时,管理多個全國社保基金、企業年金、特定客戶資産投資組合。

  4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介

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  注:(1)任職日期、離任日期是指公司作出決定後公告之日;(2)證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理土办法》的相關規定。

  4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信请况的説明

  報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項配套法規、《嘉實服務增值行業證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持大家謀求最大利益。本基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定,無損害基金份額持大家利益的行為。

  4.3 管理人對報告期內公平交易请况的專項説明

  4.3.1 公平交易制度的執行请况

  報告期內,本基金管理人嚴格執行證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司内内外部公平交易制度,通過IT系統和人工監控等土办法進行日常監控,公平對待旗下管理的所有基金和組合。

  4.3.2 本投資組合與其他投資風格这类的投資組合之間的業績比較

  本基金與其他投資組合的投資風格不同,未與其他投資組合進行業績比較。

  4.3.3 異常交易行為的專項説明

  報告期內本基金不地处異常交易行為。

  4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的説明

  4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

  2011年是令所有投資者都難忘的一年,在國內經濟通脹高企,流動性緊縮,海外經濟復蘇挫折,信託及銀行理財産品分流,以及日本地震、動車事件、美國信用評級下調、歐債危機頻發等眾多黑天鵝事件的影響下,市場經歷了股債雙殺的局面,投資者的損失是較大的,整個基金行業也面臨了前所未有的挑戰。對於組合管理者而言,我們為在過去的一年未能給投資者創造正收益感到遺憾,买车人面,通過自身的學習和積累也總結了不少經驗教訓,深化了價值的投資土办法,細化了行業估值比較模型,這些將是我們未來面對紛繁複雜市場的利器。

  4.4.2 報告期內基金的業績表現

  截至本報告期末本基金份額凈值為3.516元;本報告期基金份額凈值增長率為-20.99%,業績比較基準收益率為-22.33%。

  4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

  雖然2011年的市場是令人痛苦和沮喪的,但也釋放了一定的風險,我們對2012年的市場總體看法還是謹慎樂觀的,儘管我們判斷今年對於投資來説仍將是非常複雜的一年。總體上投資機會會好于過去的一年但也很難有大級別趨勢性行情,就让 將會是價值成長股和週期股交替表現的一年。一方面,國內通貨膨脹水準和預期與2011年相比將會呈現繼續下行的態勢,宏觀政策目標將會有所改變,即由單一控制通脹水準逐步轉變為保持經濟穩定增長並調整經濟結構,流動性緊張的局面在一定程度上得到緩解,同时2011年中國資本市場估值水準進一步下降,從這一层厚看,市場整體下降空間已經不大。买车人面,儘管海外經濟仍沒有得到有效恢復,歐債危機還沒有得到根本性的解決,但短期內進一步惡化的趨勢也得到了一定的抑制和緩解。對於中國資本市場來説,估值底部和政策拐點已經出显,下一步时需等候的是盈利增速出显回升和流動性改善拐點的出显。同时,我們仍需面對宏觀經濟及地緣政治中諸多的不確定性因素,比如出口環境變差,海外經濟復蘇遲緩,過去過度投資擴張導致就让 的信用事件,中東地緣政治不穩定對油價的影響,國內經濟體系內流動性沒有明顯增加,股票极少量供給有增無減等,這些全部都是抑制股市上行的因素。

  站在目前的時點來看,2012年中國資本市場最重要的投資主線就让 是中小盤成長股估值的進一步回歸和分化,難有大的投資機會,而低估值的藍籌和週期股則交替表現,但市場總體沒有大的趨勢性行情,为宜在上7天 看是這樣。 儘管如此,我們都时需敏銳的感覺到其他品种經過2010年和2011年的股價調整已經具備了中長期的投資價值,而這正是我們擅長和期盼的,但会 我們有信心在2012年為投資人獲取合理的投資回報。

  何如找尋這些投資品種是2012年我們必須做出的回答。我們將通過對宏觀經濟、政策導向、行業競爭格局的演化以及上市公司基本面的分析,來不斷找尋行業和個股的內在價值和市場價格之間的差異來獲取超額收益的。我們認為超額收益的來源包括風險的規避和價值的挖掘兩個累积,展望2012年,一是,由於新三板就让 的推出、限售股解禁壓力巨大和估值體系的回歸導致中小盤在2012年有較大投資風險;二是,結構性機會主要來自早週期的地産和汽車、處於景氣拐點且估值合理的公用事業和盈利增長穩定且估值合理的穩定消費類品種,如食品飲料和醫藥中的龍頭品種。同时,就让 優質的中小盤個股在充分釋放了估值風險後也將成為我們關注的標的。

  綜合起來,我們對短中期市場的判讀是一季度內市場儘管地处超跌反彈的就让 性,比如在一季度中後期左右,但反彈的力度不會很大,市場沒有明顯的板塊機會,主流資金仍將以防禦為主。進入二季度後,盈利增速,通脹下行及流動性拐點有就让 向有利的方向發展,市場就让 會有較好的反應,特別是週期類的板塊。但会 ,我們在大類資産配置上全年將保持为宜市場平均水準或以上,通過精選估值相對有吸引力的個股來創造超額收益。

  4.6 管理人對報告期內基金估值程式等事項的説明

  報告期內,本基金管理人嚴格遵守《企業會計準則》、《證券投資基金會計核算業務指引》以及中國證監會相關規定和基金合同的約定,日常估值由基金管理人與基金託管人同时進行,基金份額凈值由基金管理人完成估值後,經基金託管人復核無誤後由基金管理人對外公佈。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同时進行。

  本基金管理人設立估值專業委員會,委員由固定收益、交易、基金運營、風險管理、法律稽核等部門負責人以及基金經理組成,負責研究、指導基金估值業務。基金管理人估值委員和基金會計均具有專業勝任能力和相關工作經歷。報告期內,基金經理參加估值專業委員會會議,但不介入基金日常估值業務;參與估值流程各方之間不地处任何重大利益衝突;與估值相關的機構包括上海、深圳證券交易所,中國證券登記結算有限責任公司,中央國債登記結算有限責任公司以及中國證券業協會等。

  4.7 管理人對報告期內基金利潤分配请况的説明

  (1)本基金的基金管理人于2011年1月18日發佈《嘉實服務增值行業證券投資基金2010年年度收益分配公告》,實施本基金2010年度利潤分配,每10份基金份額發放紅利0.10元,具體參見本報告“7.4.11 利潤分配请况”。

  (2)根據本報告3.1.1“本期利潤”為-1,749,2400,446.64元,以及本基金基金合同(二十三(二)基金收益分配原則)“5.就让 基金當期出显虧損,則不進行收益分配”的約定,本基金未實施2011年度利潤分配,符合基金合同的約定。

  §5 託管人報告

  5.1 報告期內本基金託管人遵規守信请况聲明

  本報告期內,中國銀行股份有限公司(以下稱“本託管人”)在對嘉實服務增值行業證券投資基金(以下稱“本基金”)的託管過程中,嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和託管協議的有關規定,不地处損害基金份額持大家利益的行為,全部盡職盡責地履行了應盡的義務。

  5.2 託管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等请况的説明

  本報告期內,本託管人根據《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和託管協議的規定,對本基金管理人的投資運作進行了必要的監督,對基金資産凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進行了認真地復核,未發現本基金管理人地处損害基金份額持大家利益的行為。

  5.3 託管人對本年度報告中財務資訊等內容的真實、準確和全部發表意見

  本報告中的財務指標、凈值表現、收益分配请况、財務會計報告(注:財務會計報告中的“金融工具風險及管理”累积未在託管人復核範圍內)、投資組合報告等數據真實、準確和全部。

  §6 審計報告

  嘉實服務增值行業證券投資基金2011年度財務會計報告已由普華永道中天會計師事務所有限公司審計、註冊會計師汪棣、吳海霞簽字出具了“無保留意見的審計報告”( 普華永道中天審字(2012)第20401號)。

  投資者可通過登載于本基金管理人網站的年度報告正文查看審計報告全文

  §7 年度財務報表

  7.1 資産負債表

  會計主體:嘉實服務增值行業證券投資基金

  報告截止日: 2011年12月31日單位:人民幣元

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  注:報告截止日2011年12月31日,基金份額凈值3.516元,基金份額總額1,742,849,495.23份。

  7.2 利潤表

  會計主體:嘉實服務增值行業證券投資基金

  本報告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日單位:人民幣元

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  7.3 所有者權益(基金凈值)變動表

  會計主體:嘉實服務增值行業證券投資基金

  本報告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日單位:人民幣元

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  報表附注為財務報表的組成累积。

  本報告 7.1 至 7.4 財務報表由下列負責人簽署:

  ______趙學軍____________李松林__________王紅____

  基金管理公司負責人主管會計工作負責人會計機構負責人

  7.4 報表附注

  7.4.1 本報告期所採用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的説明

  本報告期所採用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告一致。

  7.4.2 差錯更正的説明

  本基金在本報告期間無須説明的會計差錯更正。

  7.4.3 關聯方關係

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  7.4.4 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

  下述關聯方交易均在正常業務範圍內按一般商業條款訂立。

  7.4.4.1 通過關聯方交易單元進行的交易

  本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期間(2010年1月1日至2010年12月31日),本基金未通過關聯方交易單元進行交易。

  7.4.4.2 關聯方報酬

  7.4.4.2.1 基金管理費

  單位:人民幣元

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  注:支付基金管理人嘉實基金管理有限公司的管理人報酬按前一日基金資産凈值1.5%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日管理人報酬=前一日基金資産凈值 X 1.5% / 當年天數。

  7.4.4.2.2 基金託管費

  單位:人民幣元

  ■

  注:支付基金託管人中國銀行的託管費按前一日基金資産凈值0.25%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日託管費=前一日基金資産凈值 X 0.25% / 當年天數。

  7.4.4.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

  單位:人民幣元

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  7.4.4.4 各關聯方投資本基金的请况

  7.4.4.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的请况

  本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期間(2010年1月1日至2010年12月31日),基金管理人未運用固有資金投資本基金。

  7.4.4.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的请况

  本期末(2011年12月31日)及上年度末(2010年12月31日),其他關聯方未持有本基金。

  7.4.4.5 由關聯方保管的銀行存款餘額及當期産生的利息收入

  單位:人民幣元

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  注:本基金的銀行存款由基金託管人中國銀行保管,按銀行同業利率計息。

  7.4.4.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的请况

  本期(2011年1月1日至2011年12月31日)及上年度可比期間(2010年1月1日至2010年12月31日),本基金未在承銷期內參與認購關聯方承銷的證券。

  7.4.5 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限證券

  7.4.5.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券

  本期末(2011年12月31日),本基金未持有因認購新發/增發證券而流通受限的證券。

  7.4.5.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票

  金額單位:人民幣元

  ■

  7.4.5.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券

  7.4.5.3.1 銀行間市場債券正回購

  本期末(2011年12月31日),本基金無銀行間市場債券正回購餘額。

  7.4.5.3.2 交易所市場債券正回購

  本期末(2011年12月31日),本基金無證券交易所債券正回購餘額。

  §8 投資組合報告

  8.1 期末基金資産組合请况

  金額單位:人民幣元

  ■

  8.2 期末按行業分類的股票投資組合

  金額單位:人民幣元

  ■

  8.3期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

  金額單位:人民幣元

  ■

  注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于本基金管理人網站(http://www.jsfund.cn)的年度報告正文。

  8.4 報告期內股票投資組合的重大變動

  8.4.1累計買入金額超出期初基金資産凈值2%的股票明細

  金額單位:人民幣元

  ■

  8.4.2 累計賣出金額超出期初基金資産凈值2%的股票明細

  金額單位:人民幣元

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  8.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

  單位:人民幣元

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  注:8.4.1項“買入金額”、8.4.2項“賣出金額”及8.4.3項“買入成本”、“賣出收入”均按買入或賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

  8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

  金額單位:人民幣元

  ■

  8.6 期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

  金額單位:人民幣元

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  注:報告期末,本基金僅持有上述3隻債券。

  8.7 期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名資産支援證券投資明細

  報告期末,本基金未持有資産支援證券。

  8.8 期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

  報告期末,本基金未持有權證。

  8.9 投資組合報告附注

  8.9.1 報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。

  8.9.2本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。

  8.9.3 期末其他各項資産構成

  單位:人民幣元

  ■

  8.9.4 期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

  報告期末,本基金未持有處於轉股期的可轉換債券。

  8.9.5 期末前十名股票中地处流通受限请况的説明

  金額單位:人民幣元

  ■

  §9 基金份額持大家資訊

  9.1 期末基金份額持大家戶數及持大家結構

  份額單位:份

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  9.2 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金的请况

  ■

  §10 開放式基金份額變動

  單位:份

  ■

  注:報告期期間基金總申購份額含紅利再投、轉換入份額;基金總贖回份額含轉換出份額。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份額持大家大會決議

  報告期內無基金份額持大家大會決議。

  11.2 基金管理人、基金託管人的專門基金託管部門的重大人事變動

  (1)基金管理人的重大人事變動请况

  2011年5月起,王忠民先生因任期屆滿並退休,不再擔任本基金管理人董事長職務,公司董事兼總經理趙學軍先生代任董事長職務;2011年8月起安奎先生任本基金管理人董事長。

  (2)基金託管人的專門基金託管部門的重大人事變動请况

  本報告期內,根據證監會《關於核準中國銀行股份有限公司李愛華基金行業高級管理人員任職資格的批復》,李愛華先生擔任本基金託管人——中國銀行託管及投資者服務部總經理。因工作調動,董傑先生不再擔任中國銀行託管及投資者服務部總經理,劉慧軍女士不再擔任中國銀行託管及投資者服務部副總經理。上述人事變動已按相關規定備案、公告。

  11.3 涉及基金管理人、基金財産、基金託管業務的訴訟

  報告期內無涉及本基金管理人、基金財産、基金託管業務的訴訟事項。

  11.4 基金投資策略的改變

  報告期內本基金投資策略未發生改變。

  11.5 為基金進行審計的會計師事務所请况

  報告期內本基金未改聘為其審計的會計師事務所。報告年度應支付給普華永道中天會計師事務所有限公司的審計費400,000.00元,該審計機構連續8年為本基金提供審計服務。

  11.6 管理人、託管每各自 其高級管理人員受稽查或處罰等请况

  報告期內,本基金管理人、託管每各自 其高級管理人員無受稽查或處罰等请况。

  11.7 基金租用證券公司交易單元的有關请况

  11.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及佣金支付请况

  金額單位:人民幣元

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  注1:本表“佣金”指本基金通過單一券商的交易單元進行股票、權證等交易而合計支付該等券商的佣金合計。注2:交易單元的選擇標準和程式

  (1)經營行為規範,在近一年內無重大違規行為;

  (2)公司財務狀況良好;

  (3)有良好的內控制度,在業內有良好的聲譽;

  (4)有較強的研究能力,能及時、全面、定期提供品質較高的宏觀、行業、公司和證券市場研究報告,並能根據基金投資的特殊要求,提供專門的研究報告;

  (5)建立了廣泛的資訊網路,能及時提供準確地資訊資訊服務。

  基金管理人根據以上標準進行考察後確定租用券商的交易單元。基金管理人與被選擇的券商簽訂協議,並通知基金託管人。

  注3:報告期內,本基金退租以下交易單元:英大證券有限責任公司上海交易單元1個;東海證券有限責任公司上海交易單元1個。

  注4:中信建投證券有限責任公司更名為中信建投證券股份有限公司。

  11.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的请况

  金額單位:人民幣元

  ■

  投資者對本報告如有疑問,可諮詢本基金管理人嘉實基金管理有限公司,諮詢電話400-4000-84000,或發E-mail:service@jsfund.cn。

  嘉實基金管理有限公司

  2012年3月400日

  基金名稱

  嘉實服務增值行業證券投資基金

  基金簡稱

  嘉實服務增值行業混合

  基金主代碼

  070006

  基金運作土办法

  契約型開放式

  基金合同生效日

  4004年4月1日

  基金管理人

  嘉實基金管理有限公司

  基金託管人

  中國銀行股份有限公司

  報告期末基金份額總額

  1,742,849,495.23份

  基金合同存續期

  不定期

  投資目標

  在力爭資本本金安全和流動性前提下超過業績比較基準,在追求長期穩定增長的同时不放棄短期收益。

  投資策略

  在全面評估證券市場現階段的系統性風險和預測證券市場中長期預期收益率並制定資産配置比例的基礎上,制訂本基金資産在股票、債券和現金等大類資産的配置比例、調整原則和調整範圍。同时,根據合適的定性、定量指標選擇服務業及其他産業內具有競爭優勢的上市公司所發行的股票,獲取穩定的長期回報。

  業績比較基準

  投資基準指數=中信綜合指數×400%+中信國債指數×20%

  風險收益特徵

  本基金屬於中等風險證券投資基金

  項目

  基金管理人

  基金託管人

  名稱

  嘉實基金管理有限公司

  中國銀行股份有限公司

  資訊披露負責人

  姓名

  胡勇欽

  唐州徽

  聯繫電話

  (010)65215588

  (010)66594855

  電子郵箱

  service@jsfund.cn

  tgxxpl@bank-of-china.com

  客戶服務電話

  400-4000-84000

  95566

  傳真

  (010)65182266

  (010)66594942

  登載基金年度報告正文的管理人網際網路網址

  http://www.jsfund.cn

  基金年度報告備置地點

  北京市建國門北大街8號華潤大廈8層

  嘉實基金管理有限公司

  3.1.1 期間數據和指標

  2011年

  2010年

  4009年

  本期已實現收益

  -486,1400,7400.28

  1,247,074,677.39

  1,871,616,326.03

  本期利潤

  -1,749,2400,446.64

  1,376,709,386.10

  2,549,4400,444.42

  加權平均基金份額本期利潤

  -0.9183

  0.7526

  1.6337

  本期加權平均凈值利潤率

  -22.68%

  19.05%

  51.51%

  本期基金份額凈值增長率

  -20.99%

  17.87%

  77.01%

  3.1.2 期末數據和指標

  2011年末

  2010年末

  4009年末

  期末可供分配利潤

  4,385,661,893.400

  6,662,611,314.96

  3,791,625,154.27

  期末可供分配基金份額利潤

  2.5164

  3.0189

  2.4547

  期末基金資産凈值

  6,128,511,388.83

  9,844,979,395.28

  5,921,798,218.06

  期末基金份額凈值

  3.516

  4.461

  3.834

  3.1.3 累計期末指標

  2011年末

  2010年末

  4009年末

  基金份額累計凈值增長率

  314.400%

  425.01%

  345.41%

  階段

  份額凈值增長率①

  份額凈值增長率標準差②

  業績比較基準收益率③

  業績比較基準收益率標準差④

  ①-③

  ②-④

  過去三個月

  -4.56%

  1.14%

  -9.31%

  1.18%

  4.75%

  -0.04%

  過去六個月

  -13.01%

  1.07%

  -20.00%

  1.13%

  6.99%

  -0.06%

  過去一年

  -20.99%

  1.10%

  -22.33%

  1.07%

  1.34%

  0.03%

  過去三年

  64.84%

  1.41%

  37.400%

  1.34%

  27.34%

  0.07%

  過去五年

  96.00%

  1.70%

  42.66%

  1.72%

  53.34%

  -0.02%

  自基金合同生效起至今

  314.400%

  1.400%

  83.99%

  1.54%

  2400.81%

  -0.04%

  年度

  每10份基金份額分紅數

  現金形式發放總額

  再投資形式發放總額

  年度利潤分配合計

  備註

  2011

  0.4000

  9,092,431.41

  12,0400,697.72

  21,153,129.13

  2010年度利潤分配于2011年實施

  2010

  0.40000

  26,536,275.84

  400,654,465.97

  77,190,741.81

  4009年度應分利潤于2010年實施

  4009

  -

  -

  -

  -

  合計

  0.40000

  35,628,707.25

  62,715,163.69

  98,343,870.94

  姓名

  職務

  任本基金的基金經理

  (助理)期限

  證券從業年限

  説明

  任職日期

  離任日期

  陳勤

  本基金基金經理,嘉實價值優勢股票基金經理

  4008年3月20日

  -

  9年

  曾任瑞士信貸第一波士頓投資銀行證券分析師,華夏基金管理有限公司基金經理助理,銀華基金管理有限公司投資管理部,曾任銀華優勢企業混合基金經理。4007年11月加盟嘉實基金管理有限公司。工商管理碩士(MBA)、經濟學碩士、特許金融分析師(CFA),具有基金從業資格,國籍加拿大。

  股票

  代碼

  股票

  名稱

  停牌日期

  停牌

  由于

  期末

  估值單價

  復牌

  日期

  復牌

  開盤單價

  數量

  (股)

  期末

  成本總額

  期末估值總額

  備註

  4000315

  上海家化

  2011-12-400

  重大事項停牌

  34.09

  2012-1-4

  34.75

  5,433,649

  400,651,075.26

  185,233,094.41

  -

  資 産

  附注號

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  資 産:

  銀行存款

  7.4.7.1

  481,018,835.57

  536,907,6400.18

  結算備付金

  10,791,589.28

  38,3400,4009.10

  存出保證金

  4,223,319.42

  7,4002,117.31

  交易性金融資産

  7.4.7.2

  5,614,025,428.57

  9,142,169,011.22

  其中:股票投資

  5,265,791,428.57

  8,882,961,011.22

  基金投資

  -

  -

  債券投資

  348,234,000.00

  259,208,000.00

  資産支援證券投資

  -

  -

  衍生金融資産

  7.4.7.3

  -

  -

  買入返售金融資産

  7.4.7.4

  -

  -

  應收證券清算款

  65,021,192.88

  157,235,384.41

  應收利息

  7.4.7.5

  6,431,407.19

  8,173,139.99

  應收股利

  -

  -

  應收申購款

  16,618,010.38

  8,4000,538.25

  遞延所得稅資産

  -

  -

  其他資産

  7.4.7.6

  -

  -

  資産總計

  6,198,129,783.29

  9,899,018,4400.46

  負債和所有者權益

  附注號

  本期末

  2011年12月31日

  上年度末

  2010年12月31日

  負 債:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融負債

  -

  -

  衍生金融負債

  7.4.7.3

  -

  -

  賣出回購金融資産款

  -

  -

  應付證券清算款

  4,297,582.68

  16,420,213.71

  應付贖回款

  48,046,195.92

  2,403,946.61

  應付管理人報酬

  8,142,152.01

  12,442,183.79

  應付託管費

  1,357,025.31

  2,073,697.33

  應付銷售服務費

  -

  -

  應付交易費用

  7.4.7.7

  5,792,4002.91

  18,823,704.61

  應交稅費

  741,392.44

  741,392.44

  應付利息

  -

  -

  應付利潤

  -

  -

  遞延所得稅負債

  -

  -

  其他負債

  7.4.7.8

  1,241,243.19

  1,133,916.69

  負債合計

  69,618,394.46

  54,039,055.18

  所有者權益:

  實收基金

  7.4.7.9

  1,742,849,495.23

  2,206,971,457.56

  未分配利潤

  7.4.7.10

  4,385,661,893.400

  7,638,007,937.72

  所有者權益合計

  6,128,511,388.83

  9,844,979,395.28

  負債和所有者權益總計

  6,198,129,783.29

  9,899,018,4400.46

  項 目

  附注號

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期間

  2010年1月1日至2010年12月31日

  一、收入

  -1,555,394,8400.97

  1,593,359,845.86

  1.利息收入

  23,0400,434.29

  19,842,4400.74

  其中:存款利息收入

  7.4.7.11

  4,747,4400.16

  5,616,014.31

  債券利息收入

  18,156,731.67

  13,703,977.67

  資産支援證券利息收入

  -

  -

  買入返售金融資産收入

  146,252.46

  522,438.76

  其他利息收入

  -

  -

  2.投資收益

  -318,434,731.01

  1,441,013,871.98

  其中:股票投資收益

  7.4.7.12

  -382,632,528.67

  1,392,466,964.97

  基金投資收益

  -

  -

  債券投資收益

  7.4.7.13

  16,322,871.85

  4,006,338.13

  資産支援證券投資收益

  -

  -

  衍生工具收益

  7.4.7.14

  -

  -

  股利收益

  7.4.7.15

  47,874,925.81

  44,540,568.88

  3.公允價值變動收益

  7.4.7.16

  -1,263,099,696.36

  129,634,708.71

  4.匯兌收益

  -

  -

  5.其他收入

  7.4.7.17

  3,089,132.11

  2,868,834.43

  減:二、費用

  193,885,585.67

  216,6400,459.76

  1.管理人報酬

  116,1400,153.81

  107,797,140.22

  2.託管費

  19,355,025.64

  17,966,190.02

  3.銷售服務費

  -

  -

  4.交易費用

  7.4.7.18

  57,884,722.11

  89,611,703.69

  5.利息支出

  -

  4000,8400.92

  其中:賣出回購金融資産支出

  -

  4000,8400.92

  6.其他費用

  7.4.7.19

  515,684.11

  474,594.91

  三、利潤總額

  -1,749,2400,446.64

  1,376,709,386.10

  減:所得稅費用

  -

  -

  四、凈利潤

  -1,749,2400,446.64

  1,376,709,386.10

  項目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  實收基金

  未分配利潤

  所有者權益合計

  一、期初所有者權益(基金凈值)

  2,206,971,457.56

  7,638,007,937.72

  9,844,979,395.28

  二、本期經營活動産生的基金凈值變動數(本期利潤)

  -

  -1,749,2400,446.64

  -1,749,2400,446.64

  三、本期基金份額交易産生的基金凈值變動數

  -464,121,962.33

  -1,481,912,468.35

  -1,946,034,4400.68

  其中:1.基金申購款

  413,383,421.79

  1,275,654,369.79

  1,689,037,791.58

  2.基金贖回款

  -877,4005,384.12

  -2,757,566,838.14

  -3,635,072,222.26

  四、本期向基金份額持大家分配利潤産生的基金凈值變動

  -

  -21,153,129.13

  -21,153,129.13

  五、期末所有者權益(基金凈值)

  1,742,849,495.23

  4,385,661,893.400

  6,128,511,388.83

  項目

  上年度可比期間

  2010年1月1日至2010年12月31日

  實收基金

  未分配利潤

  所有者權益合計

  一、期初所有者權益(基金凈值)

  1,544,658,566.01

  4,377,139,652.05

  5,921,798,218.06

  二、本期經營活動産生的基金凈值變動數(本期利潤)

  -

  1,376,709,386.10

  1,376,709,386.10

  三、本期基金份額交易産生的基金凈值變動數

  662,312,891.55

  1,961,349,641.38

  2,623,662,532.93

  其中:1.基金申購款

  1,415,959,888.47

  4,312,457,4008.35

  5,728,417,396.82

  2.基金贖回款

  -753,646,996.92

  -2,351,107,866.97

  -3,104,754,863.89

  四、本期向基金份額持大家分配利潤産生的基金凈值變動

  -

  -77,190,741.81

  -77,190,741.81

  五、期末所有者權益(基金凈值)

  2,206,971,457.56

  7,638,007,937.72

  9,844,979,395.28

  關聯方名稱

  與本基金的關係

  嘉實基金管理有限公司

  基金管理人、基金註冊登記機構、基金銷售機構

  中國銀行股份有限公司(“中國銀行”)

  基金託管人、基金代銷機構

  中誠信託有限責任公司

  基金管理人的股東

  立信投資有限責任公司

  基金管理人的股東

  德意志資産管理(亞洲)有限公司

  基金管理人的股東

  國都證券有限責任公司

  與基金管理人同受重大影響的公司、基金代銷機構

  項目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期間

  2010年1月1日至2010年12月31日

  當期發生的基金應支付的管理費

  116,1400,153.81

  107,797,140.22

  其中:支付銷售機構的客戶維護費

  6,429,118.43

  5,349,393.19

  項目

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期間

  2010年1月1日至2010年12月31日

  當期發生的基金應支付的託管費

  19,355,025.64

  17,966,190.02

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  銀行間市場交易的各關聯方名稱

  債券交易金額

  基金逆回購

  基金正回購

  基金買入

  基金賣出

  交易

  金額

  利息

  收入

  交易金額

  利息支出

  中國銀行

  59,586,000.00

  240,1400,059.88

  -

  -

  -

  -

  上年度可比期間

  2010年1月1日至2010年12月31日

  銀行間市場交易的各關聯方名稱

  債券交易金額

  基金逆回購

  基金正回購

  基金買入

  基金賣出

  交易

  金額

  利息

  收入

  交易金額

  利息支出

  中國銀行

  99,6400,000.00

  -

  -

  -

  405,272,000.00

  270,4007.35

  關聯方

  名稱

  本期

  2011年1月1日至2011年12月31日

  上年度可比期間

  2010年1月1日至2010年12月31日

  期末餘額

  當期利息收入

  期末餘額

  當期利息收入

  中國銀行

  481,018,835.57

  4,489,544.18

  536,907,6400.18

  5,173,166.93

  序號

  項目

  金額

  佔基金總資産的比例(%)

  1

  權益投資

  5,265,791,428.57

  84.96

  其中:股票

  5,265,791,428.57

  84.96

  2

  固定收益投資

  348,234,000.00

  5.62

  其中:債券

  348,234,000.00

  5.62

  資産支援證券

  -

  -

  3

  金融衍生品投資

  -

  -

  4

  買入返售金融資産

  -

  -

  其中:買斷式回購的買入返售金融資産

  -

  -

  5

  銀行存款和結算備付金合計

  491,810,424.85

  7.93

  6

  其他各項資産

  92,293,929.87

  1.49

  合計

  6,198,129,783.29

  400.00

  代碼

  行業類別

  公允價值

  佔基金資産凈值比例(%)

  A

  農、林、牧、漁業

  96,498,548.64

  1.57

  B

  採掘業

  243,217,554.36

  3.97

  C

  製造業

  3,298,681,926.59

  53.83

  C0

  食品、飲料

  1,010,103,259.32

  16.48

  C1

  紡織、服裝、皮毛

  89,125,594.400

  1.45

  C2

  木材、傢具

  -

  -

  C3

  造紙、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化學、塑膠、塑膠

  291,968,4007.11

  4.76

  C5

  電子

  274,170,226.40

  4.47

  C6

  金屬、非金屬

  259,045,627.68

  4.23

  C7

  機械、設備、儀錶

  748,903,732.51

  12.22

  C8

  醫藥、生物製品

  625,365,178.77

  10.20

  C99

  其他製造業

  -

  -

  D

  電力、煤氣及水的生産和供應業

  64,613,516.400

  1.05

  E

  建築業

  119,4006,929.95

  1.95

  F

  交通運輸、倉儲業

  -

  -

  G

  資訊技術業

  409,575,999.94

  6.68

  H

  批發和零售貿易

  224,298,008.91

  3.66

  I

  金融、保險業

  426,547,846.88

  6.96

  J

  房地産業

  383,051,097.00

  6.25

  K

  社會服務業

  -

  -

  L

  傳播與文化産業

  -

  -

  M

  綜合類

  -

  -

  合計

  5,265,791,428.57

  85.92

  序號

  股票代碼

  股票名稱

  數量(股)

  公允價值

  佔基金資産凈值比例(%)

  1

  4000383

  金地集團

  63,737,4400

  315,4000,427.00

  5.15

  2

  4000519

  貴州茅臺

  1,483,032

  286,670,085.400

  4.68

  3

  4000000

  浦發銀行

  28,904,042

  245,395,316.58

  4.00

  4

  000423

  東阿阿膠

  4,434,414

  190,458,081.400

  3.11

  5

  4000315

  上海家化

  5,433,649

  185,233,094.41

  3.02

  6

  000651

  格力電器

  10,579,925

  182,926,903.25

  2.98

  7

  4000406

  國電南瑞

  4,748,261

  148,145,743.20

  2.42

  8

  000937

  冀中能源

  8,551,125

  144,171,967.400

  2.35

  9

  002475

  立訊精密

  3,714,665

  129,641,4008.400

  2.12

  10

  000877

  天山股份

  5,983,752

  126,855,542.40

  2.07

  序號

  股票代碼

  股票名稱

  本期累計買入金額

  佔期初基金資産凈值比例(%)

  1

  4000036

  招商銀行

  581,024,749.49

  5.90

  2

  4000000

  浦發銀行

  463,048,4005.63

  4.70

  3

  4000383

  金地集團

  456,256,481.76

  4.63

  4

  000858

  五 糧 液

  443,216,196.05

  4.400

  5

  4000585

  海螺水泥

  410,342,042.90

  4.17

  6

  4000519

  貴州茅臺

  408,575,187.83

  4.15

  7

  000937

  冀中能源

  408,377,496.10

  4.15

  8

  000401

  冀東水泥

  389,311,083.51

  3.95

  9

  000423

  東阿阿膠

  359,588,924.93

  3.65

  10

  40014001

  中國太保

  338,759,815.06

  3.44

  11

  4000048

  保利地産

  322,734,890.95

  3.28

  12

  4001318

  中國平安

  298,071,692.46

  3.03

  13

  4000016

  民生銀行

  291,176,858.20

  2.96

  14

  000651

  格力電器

  278,749,244.86

  2.83

  15

  4000271

  航太資訊

  275,178,471.79

  2.400

  16

  4000031

  三一重工

  269,166,796.13

  2.73

  17

  0024004

  洋河股份

  263,691,370.44

  2.68

  18

  4001088

  中國神華

  261,022,670.56

  2.65

  19

  4000720

  祁連山

  243,725,645.400

  2.48

  20

  4000085

  同仁堂

  231,439,256.02

  2.35

  21

  4000449

  寧夏建材

  202,871,784.04

  2.06

  22

  4000376

  首開股份

  199,4008,135.86

  2.03

  序號

  股票代碼

  股票名稱

  本期累計賣出金額

  佔期初基金資産凈值比例(%)

  1

  4000036

  招商銀行

  612,165,989.83

  6.22

  2

  000858

  五 糧 液

  472,079,519.73

  4.400

  3

  40014001

  中國太保

  453,487,899.14

  4.61

  4

  4001318

  中國平安

  431,484,438.04

  4.38

  5

  000401

  冀東水泥

  416,640,567.15

  4.23

  6

  4000585

  海螺水泥

  342,866,499.66

  3.48

  7

  4000048

  保利地産

  340,841,169.34

  3.46

  8

  000568

  瀘州老窖

  329,131,271.97

  3.34

  9

  0024004

  洋河股份

  327,153,375.22

  3.32

  10

  4000519

  貴州茅臺

  310,158,788.73

  3.15

  11

  4000406

  國電南瑞

  284,417,836.45

  2.89

  12

  4000887

  伊利股份

  275,563,008.05

  2.400

  13

  000423

  東阿阿膠

  272,065,901.52

  2.76

  14

  000651

  格力電器

  269,466,832.19

  2.74

  15

  4000720

  祁連山

  267,777,853.15

  2.72

  16

  4000031

  三一重工

  259,9400,294.64

  2.64

  17

  000895

  雙匯發展

  256,355,518.17

  2.400

  18

  4000970

  中材國際

  251,863,712.92

  2.56

  19

  000876

  新 希 望

  244,524,057.71

  2.48

  20

  4001088

  中國神華

  237,775,427.24

  2.42

  21

  0000400

  中金嶺南

  223,469,487.51

  2.27

  22

  40000400

  中信證券

  215,025,827.14

  2.18

  23

  000937

  冀中能源

  211,490,789.48

  2.15

  24

  002106

  萊寶高科

  210,400,812.42

  2.14

  25

  4000498

  烽火通信

  207,056,088.28

  2.10

  26

  4000376

  首開股份

  205,193,482.33

  2.08

  27

  4000489

  中金黃金

  198,432,931.94

  2.02

  28

  4004006

  大秦鐵路

  198,222,900.20

  2.01

  買入股票成本(成交)總額

  17,728,270,7400.53

  賣出股票收入(成交)總額

  19,697,216,108.15

  序號

  債券品種

  公允價值

  佔基金資産凈值比例(%)

  1

  國家債券

  -

  -

  2

  央行票據

  348,234,000.00

  5.68

  3

  金融債券

  -

  -

  其中:政策性金融債

  -

  -

  4

  企業債券

  -

  -

  5

  企業短期融資券

  -

  -

  6

  中期票據

  -

  -

  7

  可轉債

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  合計

  348,234,000.00

  5.68

  序號

  債券代碼

  債券名稱

  數量(張)

  公允價值

  佔基金資産凈值比例(%)

  1

  1101024

  11央行票據24

  1,4000,000

  154,784,000.00

  2.53

  2

  1101018

  11央行票據18

  1,000,000

  96,820,000.00

  1.58

  3

  1101088

  11央行票據88

  1,000,000

  96,6400,000.00

  1.58

  序號

  名稱

  金額

  1

  存出保證金

  4,223,319.42

  2

  應收證券清算款

  65,021,192.88

  3

  應收股利

  -

  4

  應收利息

  6,431,407.19

  5

  應收申購款

  16,618,010.38

  6

  其他應收款

  -

  7

  待攤費用

  -

  8

  其他

  -

  合計

  92,293,929.87

  序號

  股票代碼

  股票名稱

  流通受限累积的公允價值

  佔基金資産凈值比例(%)

  流通受限请况説明

  1

  4000315

  上海家化

  185,233,094.41

  3.02

  重大事項停牌

  持大家戶數(戶)

  戶均持有的基金份額

  持大家結構

  機構投資者

  個人投資者

  持有份額

  佔總份額比例

  持有份額

  佔總份額比例

  142,251

  12,251.93

  564,346,764.38

  32.38%

  1,178,4002,7400.85

  67.62%

  項目

  持有份額總數(份)

  佔基金總份額比例

  基金管理公司所有從業人員持有本開放式基金

  787,738.35

  0.05%

  基金合同生效日( 4004年4月1日 )基金份額總額

  9,033,444,910.92

  本報告期期初基金份額總額

  2,206,971,457.56

  本報告期基金總申購份額

  413,383,421.79

  減:本報告期基金總贖回份額

  877,4005,384.12

  本報告期基金拆分變動份額

  -

  本報告期期末基金份額總額

  1,742,849,495.23

  券商名稱

  單元

  數量

  股票交易

  應支付該券商的佣金

  備註

  成交金額

  佔當期股票成交總額的比例

  佣金

  佔當期佣金總量的比例

  海通證券股份有限公司

  2

  4,552,263,764.15

  12.17%

  3,4002,469.69

  12.17%

  -

  中國銀河證券股份有限公司

  2

  2,4000,756,4004.95

  7.49%

  2,297,152.71

  7.35%

  -

  中信證券股份有限公司

  3

  2,761,831,326.97

  7.38%

  2,255,979.12

  7.22%

  -

  廣發證券股份有限公司

  2

  2,458,372,4004.38

  6.57%

  2,046,638.22

  6.55%

  -

  北京高華證券有限責任公司

  1

  2,418,940,499.26

  6.47%

  2,056,086.400

  6.58%

  -

  華西證券有限責任公司

  1

  2,103,229,313.39

  5.62%

  1,787,733.92

  5.72%

  -

  中銀國際證券有限責任公司

  2

  1,929,977,101.81

  5.16%

  1,640,474.94

  5.25%

  -

  國泰君安證券股份有限公司

  4

  1,726,733,298.79

  4.62%

  1,402,978.76

  4.49%

  -

  中信建投證券股份有限公司

  2

  1,422,116,046.23

  3.400%

  1,193,743.73

  3.82%

  -

  招商證券股份有限公司

  1

  1,420,990,093.78

  3.400%

  1,154,558.77

  3.70%

  -

  渤海證券股份有限公司

  1

  1,206,281,356.22

  3.22%

  1,025,335.12

  3.28%

  -

  中國建銀投資證券有限責任公司

  2

  972,147,382.58

  2.400%

  814,104.87

  2.61%

  -

  中國國際金融有限公司

  2

  925,107,544.89

  2.47%

  775,676.86

  2.48%

  -

  民生證券有限責任公司

  2

  913,975,870.26

  2.44%

  769,159.46

  2.46%

  -

  申銀萬國證券股份有限公司

  2

  913,472,155.05

  2.44%

  776,452.64

  2.49%

  -

  光大證券股份有限公司

  1

  871,9400,956.92

  2.33%

  741,156.95

  2.37%

  -

  平安證券有限責任公司

  2

  871,929,271.65

  2.33%

  741,1400.83

  2.37%

  -

  興業證券股份有限公司

  1

  790,186,920.47

  2.11%

  671,6400.22

  2.15%

  -

  長江證券股份有限公司

  1

  738,846,871.56

  1.98%

  4000,317.96

  1.92%

  -

  國信證券股份有限公司

  1

  701,867,459.78

  1.88%

  596,588.48

  1.91%

  -

  湘財證券有限責任公司

  1

  614,940,410.17

  1.64%

  522,693.97

  1.67%

  -

  齊魯證券有限公司

  1

  473,352,785.69

  1.27%

  384,4002.12

  1.23%

  -

  東北證券股份有限公司

  2

  473,351,136.85

  1.27%

  389,521.400

  1.25%

  -

  安信證券股份有限公司

  3

  461,782,962.85

  1.23%

  388,202.46

  1.24%

  -

  財富證券有限責任公司

  1

  386,681,983.03

  1.03%

  314,181.35

  1.01%

  -

  中信金通證券有限責任公司

  1

  365,404,029.09

  0.98%

  310,591.95

  0.99%

  -

  華寶證券經紀有限責任公司

  1

  349,208,513.74

  0.93%

  296,825.36

  0.95%

  -

  廣發華福證券有限責任公司

  1

  291,025,412.05

  0.78%

  247,370.400

  0.79%

  -

  方正證券股份有限公司

  1

  290,889,751.70

  0.78%

  247,258.29

  0.79%

  新增

  華泰證券股份有限公司

  2

  261,698,287.24

  0.70%

  212,631.55

  0.68%

  -

  華泰聯合證券有限責任公司

  2

  254,062,406.33

  0.68%

  206,426.58

  0.66%

  -

  信達證券股份有限公司

  1

  229,209,684.71

  0.61%

  194,8400.91

  0.62%

  -

  東方證券股份有限公司

  2

  157,241,913.96

  0.42%

  127,759.23

  0.41%

  新增1個

  長城證券有限責任公司

  2

  135,138,935.23

  0.36%

  109,4001.47

  0.35%

  -

  國金證券股份有限公司

  2

  84,474,205.35

  0.23%

  71,4002.73

  0.23%

  -

  宏源證券股份有限公司

  1

  77,192,436.04

  0.21%

  65,614.08

  0.21%

  新增

  大通證券股份有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  東吳證券有限責任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  東興證券股份有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  國元證券股份有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  華融證券股份有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  瑞銀證券有限責任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  天源證券經紀有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  新增

  新時代證券有限責任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  英大證券有限責任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  浙商證券有限責任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中國民族證券有限責任公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中航證券有限公司

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名稱

  債券交易

  債券回購交易

  權證交易

  成交金額

  佔當期債券成交總額的比例

  成交金額

  佔當期債券回購成交總額的比例

  成交金額

  佔當期權證成交總額的比例

  海通證券股份有限公司

  6,417,349.00

  400.00%

  -

  -

  -

  -